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한화에어로스페이스 백테스트
한화에어로스페이스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 25.3%, MDD -44.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 17.2%, MDD -87.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 28.3%, MDD -46.1%, Sharpe 0.85, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.1%p 높고, MDD는 41.2%p 개선됐습니다(CAGR 25.3%, MDD -44.6%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
28.3% | -46.1% | 0.85 | 0.61 | 746.9배 | 86 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=9 |
25.3% | -44.6% | 0.80 | 0.57 | 397.8배 | 208 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=55 |
25.8% | -71.2% | 0.77 | 0.36 | 446.4배 | 76 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=185 |
20.5% | -62.5% | 0.70 | 0.33 | 141.7배 | 68 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=199 |
20.8% | -56.8% | 0.70 | 0.37 | 152.1배 | 36 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.03 |
20.7% | -50.6% | 0.69 | 0.41 | 149.2배 | 286 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=20, mult=1.4 |
17.4% | -66.0% | 0.65 | 0.26 | 71.7배 | 164 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.5 |
13.8% | -49.8% | 0.59 | 0.28 | 31.2배 | 74 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
15.5% | -67.0% | 0.59 | 0.23 | 46.5배 | 222 | 52% |
| MACD fast=19, slow=37, signal=18 |
9.3% | -54.9% | 0.43 | 0.17 | 10.7배 | 286 | 50% |
| 매수후보유 | 17.2% | -87.2% | 0.57 | 0.20 | 67.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.