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한화에어로스페이스 백테스트
한화에어로스페이스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 25.1%, MDD -44.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 17.9%, MDD -87.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 27.8%, MDD -46.1%, Sharpe 0.84, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.9%p 높고, MDD는 41.2%p 개선됐습니다(CAGR 25.1%, MDD -44.6%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
27.8% | -46.1% | 0.84 | 0.60 | 691.0배 | 87 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=9 |
25.1% | -44.6% | 0.80 | 0.56 | 390.3배 | 210 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=55 |
25.9% | -71.2% | 0.77 | 0.36 | 464.5배 | 77 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=199 |
20.7% | -56.8% | 0.70 | 0.36 | 152.1배 | 36 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=185 |
20.1% | -62.5% | 0.69 | 0.32 | 132.0배 | 69 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.03 |
20.3% | -50.6% | 0.68 | 0.40 | 138.0배 | 287 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=20, mult=1.4 |
17.0% | -66.0% | 0.64 | 0.26 | 66.3배 | 165 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.5 |
13.8% | -49.8% | 0.59 | 0.28 | 31.2배 | 74 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
15.3% | -67.0% | 0.58 | 0.23 | 44.2배 | 223 | 52% |
| MACD fast=19, slow=37, signal=18 |
9.7% | -54.9% | 0.44 | 0.18 | 11.7배 | 287 | 50% |
| 매수후보유 | 17.9% | -87.2% | 0.58 | 0.21 | 80.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.