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HDC 백테스트
HDC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.2%, MDD -50.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -90.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -64.8%, Sharpe 0.51, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.1%p 높고, MDD는 26.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -50.8%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=181 |
12.2% | -64.8% | 0.51 | 0.19 | 21.4배 | 38 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=62 |
9.5% | -78.1% | 0.44 | 0.12 | 11.2배 | 44 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=89, atrPeriod=17, mult=2.8 |
8.7% | -58.4% | 0.43 | 0.15 | 9.1배 | 68 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.03 |
9.1% | -71.6% | 0.43 | 0.13 | 10.2배 | 230 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=137 |
7.9% | -76.8% | 0.39 | 0.10 | 7.6배 | 46 | 52% |
| Supertrend period=12, mult=4.1 |
5.3% | -88.4% | 0.32 | 0.06 | 3.9배 | 96 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.2 |
5.2% | -50.8% | 0.32 | 0.10 | 3.9배 | 90 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14 |
4.9% | -78.3% | 0.31 | 0.06 | 3.5배 | 122 | 36% |
| MACD fast=23, slow=54, signal=50 |
2.3% | -80.7% | 0.24 | 0.03 | 1.8배 | 172 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
-6.0% | -90.7% | -0.01 | -0.07 | 0.2배 | 610 | 51% |
| 매수후보유 | 5.1% | -90.9% | 0.34 | 0.06 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 181일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 181일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.