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한국전력 백테스트
한국전력의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -11.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -74.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -51.4%, Sharpe 0.28, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 22.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -11.1%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=86, slow=331 |
3.8% | -51.4% | 0.28 | 0.07 | 2.7배 | 15 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=219 |
2.7% | -52.0% | 0.23 | 0.05 | 2.1배 | 40 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=83, atrPeriod=14, mult=4 |
2.3% | -37.8% | 0.22 | 0.06 | 1.9배 | 40 | 21% |
| Supertrend period=37, mult=3.9 |
1.5% | -57.6% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 100 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=135, exitN=31 |
1.4% | -52.3% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 40 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=2 |
-0.1% | -58.1% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 84 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=33 |
0.2% | -11.1% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=19, slow=37, signal=18 |
-3.6% | -71.8% | -0.05 | -0.05 | 0.4배 | 304 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.07 |
-2.9% | -81.4% | -0.05 | -0.04 | 0.5배 | 236 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-3.7% | -72.1% | -0.05 | -0.05 | 0.4배 | 204 | 47% |
| 매수후보유 | -0.1% | -74.3% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 86일 지수이동평균이 331일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 86일선이 331일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.