추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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삼성증권 백테스트
삼성증권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.6%, MDD -62.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -80.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -62.6%, Sharpe 0.33, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 18.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -62.6%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=218 |
5.6% | -62.6% | 0.33 | 0.09 | 4.3배 | 41 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=73 |
5.1% | -63.4% | 0.32 | 0.08 | 3.7배 | 36 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=123 |
4.1% | -76.7% | 0.28 | 0.05 | 2.9배 | 55 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.04 |
3.3% | -85.6% | 0.26 | 0.04 | 2.3배 | 239 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.4 |
2.6% | -49.1% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 122 | 19% |
| MACD fast=15, slow=24, signal=18 |
1.6% | -73.5% | 0.20 | 0.02 | 1.5배 | 342 | 50% |
| Supertrend period=15, mult=3.3 |
1.0% | -62.6% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 170 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=11, mult=1.8 |
0.4% | -61.2% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 172 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=27 |
-0.2% | -56.2% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 104 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-4.0% | -84.4% | -0.00 | -0.05 | 0.3배 | 230 | 52% |
| 매수후보유 | 3.7% | -80.8% | 0.29 | 0.05 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.