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SK텔레콤 백테스트
SK텔레콤의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -18.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.1%, MDD -64.3%, Sharpe 0.16, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 10.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -18.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=161 |
1.1% | -64.3% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 45 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=115 |
0.4% | -61.3% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 39 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=78 |
-0.5% | -73.7% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 31 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
0.1% | -42.2% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 22 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=33 |
0.1% | -18.7% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=9, mult=4 |
-0.2% | -48.6% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 18 | 4% |
| Supertrend period=3, mult=5 |
-2.4% | -78.8% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 82 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.03 |
-6.2% | -89.2% | -0.18 | -0.07 | 0.2배 | 267 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-6.9% | -90.6% | -0.21 | -0.08 | 0.1배 | 336 | 48% |
| MACD fast=24, slow=57, signal=17 |
-9.5% | -94.3% | -0.35 | -0.10 | 0.1배 | 296 | 50% |
| 매수후보유 | -0.2% | -74.9% | 0.15 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 161일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 161일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.