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현대엘리베이터 백테스트
현대엘리베이터의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 16.0%, MDD -57.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -83.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 16.0%, MDD -57.6%, Sharpe 0.57, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 9.1%p 높고, MDD는 25.3%p 개선됐습니다(CAGR 16.0%, MDD -57.6%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
16.0% | -57.6% | 0.57 | 0.28 | 51.9배 | 446 | 47% |
| MACD fast=11, slow=25, signal=13 |
14.9% | -67.5% | 0.54 | 0.22 | 39.9배 | 433 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=37 |
13.9% | -64.8% | 0.53 | 0.21 | 31.8배 | 44 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=144 |
13.1% | -64.0% | 0.50 | 0.20 | 26.4배 | 42 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=8, mult=1.3 |
11.7% | -63.6% | 0.49 | 0.18 | 18.8배 | 276 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=149 |
12.0% | -71.2% | 0.48 | 0.17 | 20.1배 | 54 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.4 |
9.6% | -66.4% | 0.46 | 0.14 | 11.4배 | 36 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=27 |
9.7% | -71.0% | 0.45 | 0.14 | 11.6배 | 86 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.04 |
10.9% | -74.8% | 0.45 | 0.15 | 15.8배 | 250 | 53% |
| Supertrend period=11, mult=2.3 |
10.6% | -66.9% | 0.45 | 0.16 | 14.4배 | 250 | 46% |
| 매수후보유 | 6.9% | -83.0% | 0.40 | 0.08 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.