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한국카본 백테스트
한국카본의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -86.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.3%, MDD -72.6%, Sharpe 0.32, 시장 노출 46%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=4.2 |
5.3% | -72.6% | 0.32 | 0.07 | 4.0배 | 102 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=110 |
3.4% | -80.6% | 0.27 | 0.04 | 2.4배 | 106 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=103 |
3.0% | -84.5% | 0.25 | 0.03 | 2.2배 | 112 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=27 |
2.5% | -40.5% | 0.25 | 0.06 | 1.9배 | 14 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=37 |
2.2% | -73.1% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 56 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=25, mult=0.7 |
1.8% | -82.3% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 224 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.2 |
1.4% | -86.2% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 100 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.01 |
-0.4% | -75.4% | 0.15 | -0.01 | 0.9배 | 304 | 49% |
| MACD fast=16, slow=53, signal=13 |
-3.7% | -85.7% | 0.06 | -0.04 | 0.4배 | 354 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
-3.8% | -84.0% | 0.06 | -0.05 | 0.4배 | 498 | 50% |
| 매수후보유 | 4.6% | -86.5% | 0.34 | 0.05 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.