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삼성에스디에스 백테스트
삼성에스디에스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.3%, MDD -48.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -74.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.3%, MDD -48.7%, Sharpe 0.25, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 25.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -48.7%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=159 |
3.3% | -48.7% | 0.25 | 0.07 | 1.5배 | 19 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=115 |
0.8% | -48.7% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 19 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=165, threshold=0.01 |
0.8% | -48.7% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 61 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=17 |
-0.7% | -55.2% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 49 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=61 |
-0.7% | -51.0% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 9 | 25% |
| Supertrend period=37, mult=4.7 |
-1.7% | -66.1% | 0.07 | -0.03 | 0.8배 | 38 | 38% |
| MACD fast=15, slow=57, signal=11 |
-4.2% | -66.3% | -0.00 | -0.06 | 0.6배 | 145 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=23, mult=1.7 |
-2.3% | -41.3% | -0.08 | -0.06 | 0.8배 | 54 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
-7.3% | -72.2% | -0.11 | -0.10 | 0.4배 | 187 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.2 |
-6.5% | -59.3% | -0.16 | -0.11 | 0.4배 | 52 | 21% |
| 매수후보유 | -1.2% | -74.4% | 0.17 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 159일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 159일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.