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롯데에너지머티리얼즈 백테스트
롯데에너지머티리얼즈의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 11.1%, MDD -51.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -85.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 28.2%, MDD -57.7%, Sharpe 0.86, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 23.6%p 높고, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -51.6%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
28.2% | -57.7% | 0.86 | 0.49 | 45.8배 | 222 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=36 |
16.0% | -52.0% | 0.68 | 0.31 | 9.8배 | 156 | 24% |
| MACD fast=7, slow=27, signal=18 |
19.8% | -59.1% | 0.67 | 0.34 | 16.2배 | 234 | 48% |
| Supertrend period=6, mult=2 |
16.9% | -59.0% | 0.61 | 0.29 | 11.0배 | 160 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=1.4 |
15.0% | -69.0% | 0.59 | 0.22 | 8.6배 | 216 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.12 |
11.1% | -51.6% | 0.54 | 0.21 | 5.1배 | 234 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=24 |
14.1% | -60.3% | 0.54 | 0.23 | 7.7배 | 126 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=55 |
11.9% | -58.9% | 0.49 | 0.20 | 5.7배 | 26 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=14, mult=1.9 |
8.7% | -58.4% | 0.45 | 0.15 | 3.6배 | 98 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=271 |
8.0% | -69.2% | 0.40 | 0.12 | 3.3배 | 15 | 43% |
| 매수후보유 | 4.5% | -85.9% | 0.36 | 0.05 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.