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아시아나항공 백테스트
아시아나항공의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.5%, MDD -39.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -82.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 5.1%, MDD -56.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 25.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -39.6%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=16, mult=3.8 |
5.1% | -56.7% | 0.36 | 0.09 | 3.7배 | 40 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.2 |
3.6% | -59.0% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 60 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=28 |
2.5% | -39.6% | 0.24 | 0.06 | 1.9배 | 34 | 10% |
| Supertrend period=19, mult=3.1 |
2.2% | -69.1% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 178 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=33 |
1.0% | -78.5% | 0.19 | 0.01 | 1.3배 | 98 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.07 |
0.4% | -68.1% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 192 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-1.3% | -79.4% | 0.12 | -0.02 | 0.7배 | 398 | 46% |
| MACD fast=8, slow=37, signal=13 |
-1.5% | -85.5% | 0.11 | -0.02 | 0.7배 | 452 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=146 |
-2.0% | -86.0% | 0.07 | -0.02 | 0.6배 | 86 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=138 |
-2.6% | -83.0% | 0.05 | -0.03 | 0.5배 | 58 | 38% |
| 매수후보유 | -1.1% | -82.2% | 0.20 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 26일 평균 + 변동성 3.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 26일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.