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코웨이 백테스트
코웨이의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.3%, MDD -74.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.9%, MDD -36.2%, Sharpe 0.53, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.3%, MDD -63.6%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=16, mult=3.9 |
7.9% | -36.2% | 0.53 | 0.22 | 7.5배 | 32 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=82 |
9.3% | -63.6% | 0.44 | 0.15 | 10.5배 | 89 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
5.7% | -37.0% | 0.43 | 0.15 | 4.3배 | 28 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=69 |
7.6% | -61.0% | 0.39 | 0.12 | 7.0배 | 51 | 58% |
| Supertrend period=9, mult=4.1 |
7.5% | -67.6% | 0.39 | 0.11 | 6.8배 | 83 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=188 |
7.3% | -76.3% | 0.38 | 0.10 | 6.5배 | 53 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.5 |
4.1% | -31.7% | 0.36 | 0.13 | 2.9배 | 26 | 9% |
| MACD fast=22, slow=72, signal=19 |
3.8% | -82.9% | 0.27 | 0.05 | 2.7배 | 238 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=-0.03 |
-0.1% | -94.3% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 347 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.7% | -87.0% | 0.06 | -0.03 | 0.5배 | 213 | 51% |
| 매수후보유 | 15.3% | -74.6% | 0.55 | 0.20 | 43.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 47일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 47일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.