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롯데쇼핑 백테스트
롯데쇼핑의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.4%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.9%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.0%, MDD -31.2%, Sharpe 0.23, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 59.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -25.2%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=26 |
2.0% | -31.2% | 0.23 | 0.06 | 1.5배 | 8 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.5 |
1.4% | -25.2% | 0.19 | 0.06 | 1.3배 | 12 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=32 |
0.8% | -56.8% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 54 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=65 |
0.5% | -65.5% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 112 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=14, mult=1.2 |
0.2% | -72.8% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 130 | 36% |
| Supertrend period=30, mult=3.7 |
-0.4% | -68.7% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 94 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=29 |
-1.3% | -74.2% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 118 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.02 |
-1.2% | -69.0% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 194 | 41% |
| MACD fast=23, slow=47, signal=21 |
-2.7% | -80.9% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 198 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-3.2% | -84.6% | -0.01 | -0.04 | 0.5배 | 268 | 47% |
| 매수후보유 | -5.9% | -90.2% | 0.01 | -0.07 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.