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다우기술 백테스트
다우기술의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -42.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -65.0%, Sharpe 0.43, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 32.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -42.2%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=135 |
9.6% | -65.0% | 0.43 | 0.15 | 11.4배 | 52 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=64 |
8.0% | -66.7% | 0.39 | 0.12 | 7.8배 | 44 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=76 |
7.3% | -61.5% | 0.37 | 0.12 | 6.5배 | 54 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=-0.04 |
4.5% | -73.4% | 0.31 | 0.06 | 3.2배 | 228 | 58% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
3.9% | -68.5% | 0.29 | 0.06 | 2.7배 | 76 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=26, mult=1.3 |
2.3% | -76.0% | 0.23 | 0.03 | 1.9배 | 178 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=26 |
2.4% | -42.2% | 0.22 | 0.06 | 1.9배 | 28 | 8% |
| MACD fast=8, slow=27, signal=15 |
0.3% | -85.5% | 0.19 | 0.00 | 1.1배 | 476 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.2 |
0.9% | -84.1% | 0.19 | 0.01 | 1.3배 | 282 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.1 |
0.2% | -80.2% | 0.19 | 0.00 | 1.1배 | 648 | 49% |
| 매수후보유 | -0.4% | -97.6% | 0.26 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 135일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 135일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.