추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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기업은행 백테스트
기업은행의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.7%, MDD -44.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.4%, MDD -45.1%, Sharpe 0.47, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -44.5%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=165 |
9.4% | -45.1% | 0.47 | 0.21 | 10.8배 | 40 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=135 |
7.7% | -44.5% | 0.41 | 0.17 | 7.1배 | 50 | 56% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
5.7% | -57.4% | 0.35 | 0.10 | 4.4배 | 74 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=66 |
4.3% | -68.4% | 0.30 | 0.06 | 3.0배 | 40 | 46% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=18 |
3.6% | -81.4% | 0.27 | 0.04 | 2.5배 | 255 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=15, mult=3 |
2.2% | -25.2% | 0.25 | 0.09 | 1.8배 | 28 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=55, threshold=13 |
2.6% | -50.2% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 70 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
1.6% | -62.6% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 202 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.07 |
1.1% | -62.6% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 248 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.8 |
0.7% | -29.9% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 38 | 4% |
| 매수후보유 | 6.0% | -76.2% | 0.35 | 0.08 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 165일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 165일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.