추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
삼성E&A 백테스트
삼성E&A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.2%, MDD -31.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -97.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.8%, MDD -56.8%, Sharpe 0.74, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 40.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.2%, MDD -31.3%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=207 |
20.8% | -56.8% | 0.74 | 0.37 | 151.9배 | 39 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=101 |
18.5% | -44.6% | 0.69 | 0.42 | 90.9배 | 45 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=69 |
15.6% | -61.3% | 0.61 | 0.26 | 47.5배 | 33 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=16, mult=3.3 |
12.2% | -42.9% | 0.59 | 0.28 | 21.3배 | 68 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.02 |
14.6% | -74.6% | 0.57 | 0.20 | 37.0배 | 179 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
9.2% | -31.3% | 0.57 | 0.30 | 10.5배 | 18 | 12% |
| Supertrend period=8, mult=2.9 |
10.9% | -61.8% | 0.48 | 0.18 | 15.6배 | 176 | 52% |
| MACD fast=19, slow=73, signal=15 |
10.9% | -79.5% | 0.48 | 0.14 | 15.6배 | 238 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14 |
9.5% | -64.0% | 0.47 | 0.15 | 11.0배 | 131 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.38 |
4.0% | -81.5% | 0.28 | 0.05 | 2.8배 | 520 | 51% |
| 매수후보유 | 6.6% | -97.5% | 0.37 | 0.07 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 16일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.