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팬오션 백테스트
팬오션의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 2.1%, MDD -25.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.5%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.7%, MDD -44.9%, Sharpe 0.28, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 22.2%p 높고, MDD는 54.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -25.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=20 |
3.7% | -44.9% | 0.28 | 0.08 | 2.0배 | 32 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=20, mult=3.7 |
2.1% | -25.5% | 0.26 | 0.08 | 1.5배 | 10 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.7 |
2.6% | -41.1% | 0.23 | 0.06 | 1.6배 | 62 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=207 |
-0.1% | -65.3% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 15 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=54 |
-1.7% | -69.1% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 21 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=0.14 |
-2.0% | -58.2% | 0.02 | -0.03 | 0.7배 | 182 | 10% |
| Supertrend period=7, mult=3.3 |
-6.1% | -90.0% | -0.01 | -0.07 | 0.3배 | 110 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=211 |
-4.1% | -75.3% | -0.03 | -0.05 | 0.5배 | 23 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-12.4% | -97.5% | -0.18 | -0.13 | 0.1배 | 239 | 44% |
| MACD fast=19, slow=55, signal=8 |
-14.6% | -97.1% | -0.21 | -0.15 | 0.1배 | 267 | 50% |
| 매수후보유 | -18.5% | -99.7% | -0.09 | -0.19 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.