추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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제일기획 백테스트
제일기획의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.6%, MDD -56.5%, Sharpe 0.27, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=178 |
3.6% | -56.5% | 0.27 | 0.06 | 2.6배 | 36 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=204 |
2.7% | -57.0% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 32 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=69 |
2.7% | -54.3% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 48 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=170, threshold=-0.15 |
2.2% | -53.7% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 131 | 81% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
1.4% | -58.0% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 65 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=30 |
0.8% | -18.2% | 0.17 | 0.04 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-2.8% | -80.6% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 208 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.8 |
-2.8% | -71.3% | -0.04 | -0.04 | 0.5배 | 124 | 34% |
| MACD fast=20, slow=44, signal=23 |
-5.5% | -80.2% | -0.10 | -0.07 | 0.2배 | 287 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=28, mult=1.5 |
-4.5% | -82.0% | -0.10 | -0.06 | 0.3배 | 174 | 38% |
| 매수후보유 | 6.5% | -65.9% | 0.36 | 0.10 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 178일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 178일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.