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KT 백테스트
KT의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -7.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -4.4%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -7.6%, Sharpe 0.07, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 82.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -7.6%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=26 |
0.1% | -7.6% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 4 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=82, slow=252 |
-0.4% | -53.4% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 23 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=273 |
-0.6% | -63.1% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 28 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=125, exitN=35 |
-0.9% | -60.9% | -0.01 | -0.01 | 0.8배 | 42 | 23% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.15 |
-3.9% | -88.2% | -0.01 | -0.04 | 0.4배 | 3 | 100% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
-0.5% | -26.4% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 22 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=11, mult=3.7 |
-0.9% | -37.0% | -0.08 | -0.03 | 0.8배 | 34 | 7% |
| Supertrend period=29, mult=2.1 |
-5.1% | -82.2% | -0.21 | -0.06 | 0.2배 | 279 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-5.7% | -84.5% | -0.24 | -0.07 | 0.2배 | 338 | 48% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=19 |
-6.4% | -87.0% | -0.26 | -0.07 | 0.2배 | 281 | 49% |
| 매수후보유 | -4.4% | -89.6% | -0.03 | -0.05 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.