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교보증권 백테스트
교보증권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.7%, MDD -39.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.7%, MDD -86.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.2%, MDD -44.7%, Sharpe 0.62, 시장 노출 19%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.5%p 높고, MDD는 42.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -39.8%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=13 |
12.2% | -44.7% | 0.62 | 0.27 | 20.9배 | 66 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=9, mult=3 |
10.9% | -41.9% | 0.55 | 0.26 | 15.4배 | 74 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.8 |
8.9% | -44.7% | 0.48 | 0.20 | 9.5배 | 54 | 19% |
| Supertrend period=14, mult=2.3 |
10.1% | -75.9% | 0.46 | 0.13 | 12.8배 | 246 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=81 |
9.7% | -65.8% | 0.45 | 0.15 | 11.6배 | 84 | 46% |
| MACD fast=6, slow=48, signal=8 |
10.0% | -77.6% | 0.45 | 0.13 | 12.6배 | 568 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
9.0% | -74.4% | 0.43 | 0.12 | 9.9배 | 200 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=-0.03 |
7.8% | -73.9% | 0.39 | 0.11 | 7.2배 | 272 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=34 |
4.7% | -39.8% | 0.37 | 0.12 | 3.4배 | 20 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=147 |
5.7% | -71.0% | 0.33 | 0.08 | 4.3배 | 104 | 42% |
| 매수후보유 | 1.7% | -86.8% | 0.27 | 0.02 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 78일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 13일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.