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롯데관광개발 백테스트
롯데관광개발의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.3%, MDD -33.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.4%, MDD -92.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.3%, MDD -33.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 12.0%, MDD -60.0%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.8%p 높고, MDD는 59.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -33.0%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=4 |
9.3% | -33.0% | 0.51 | 0.28 | 6.0배 | 48 | 8% |
| MACD fast=19, slow=70, signal=19 |
12.0% | -60.0% | 0.48 | 0.20 | 9.8배 | 166 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=169 |
10.4% | -73.5% | 0.45 | 0.14 | 7.3배 | 32 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.6 |
6.3% | -55.3% | 0.36 | 0.11 | 3.4배 | 86 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=10, mult=2.2 |
5.5% | -68.0% | 0.33 | 0.08 | 3.0배 | 70 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=124 |
5.4% | -65.7% | 0.32 | 0.08 | 2.9배 | 28 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=-0.03 |
4.3% | -80.6% | 0.30 | 0.05 | 2.3배 | 200 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.1 |
3.0% | -88.6% | 0.27 | 0.03 | 1.8배 | 380 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=30 |
2.7% | -78.8% | 0.23 | 0.03 | 1.7배 | 94 | 20% |
| Supertrend period=27, mult=4.7 |
0.9% | -75.5% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 62 | 41% |
| 매수후보유 | -1.4% | -92.6% | 0.25 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 99일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 4일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.