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LG유플러스 백테스트
LG유플러스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -91.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -5.0%, MDD -90.7%, Sharpe 0.47, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 2.1%, MDD -98.6%, 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=212 |
-5.0% | -90.7% | 0.47 | -0.06 | 0.3배 | 34 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=1, exitN=55 |
-22.4% | -100.0% | 0.47 | -0.22 | 0.0배 | 219 | 93% |
| MACD fast=7, slow=31, signal=10 |
2.1% | -98.6% | 0.47 | 0.02 | 1.7배 | 531 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=214 |
-18.2% | -99.8% | 0.35 | -0.18 | 0.0배 | 31 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=7, threshold=-0.05 |
-23.1% | -100.0% | 0.34 | -0.23 | 0.0배 | 661 | 83% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.4 |
-34.3% | -100.0% | 0.15 | -0.34 | 0.0배 | 869 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.6 |
-10.8% | -99.9% | 0.12 | -0.11 | 0.1배 | 104 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=19 |
-51.3% | -100.0% | -0.18 | -0.51 | 0.0배 | 829 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=19, mult=1.7 |
-30.2% | -100.0% | -0.22 | -0.30 | 0.0배 | 190 | 15% |
| Supertrend period=9, mult=3.9 |
-55.1% | -100.0% | -0.22 | -0.55 | 0.0배 | 154 | 51% |
| 매수후보유 | -0.9% | -91.4% | 0.64 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 60일 평균가격이 212일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 60일 평균이 212일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.