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LG디스플레이 백테스트
LG디스플레이의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.6%, MDD -14.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.3%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -16.0%, Sharpe 0.21, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 69.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -14.4%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=34 |
1.2% | -16.0% | 0.21 | 0.07 | 1.3배 | 6 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.5 |
0.6% | -14.4% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 2 | 0% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=18 |
-1.5% | -64.2% | 0.09 | -0.02 | 0.7배 | 200 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=101 |
-2.3% | -75.2% | 0.04 | -0.03 | 0.6배 | 88 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=163 |
-2.5% | -61.5% | 0.03 | -0.04 | 0.6배 | 32 | 43% |
| Supertrend period=8, mult=2.7 |
-3.3% | -76.5% | 0.02 | -0.04 | 0.5배 | 170 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=9, mult=3.9 |
-0.1% | -20.5% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 6 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=58 |
-3.0% | -73.1% | -0.01 | -0.04 | 0.5배 | 34 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.08 |
-4.7% | -76.3% | -0.10 | -0.06 | 0.4배 | 170 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-9.5% | -90.0% | -0.23 | -0.11 | 0.1배 | 194 | 51% |
| 매수후보유 | -5.3% | -85.5% | 0.07 | -0.06 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.