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SK 백테스트
SK의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.8%, MDD -67.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.5%, MDD -58.9%, Sharpe 0.67, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=5 |
16.5% | -58.9% | 0.67 | 0.28 | 12.8배 | 40 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
13.8% | -57.9% | 0.61 | 0.24 | 8.7배 | 194 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=106 |
14.2% | -55.6% | 0.59 | 0.26 | 9.2배 | 37 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=12, mult=2.3 |
11.7% | -35.6% | 0.56 | 0.33 | 6.4배 | 54 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=88 |
12.6% | -53.5% | 0.53 | 0.24 | 7.3배 | 25 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=146 |
10.6% | -57.6% | 0.49 | 0.18 | 5.4배 | 39 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=17 |
8.4% | -48.5% | 0.46 | 0.17 | 3.9배 | 76 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.13 |
8.3% | -68.4% | 0.43 | 0.12 | 3.8배 | 95 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.1 |
6.9% | -48.3% | 0.40 | 0.14 | 3.1배 | 82 | 30% |
| MACD fast=8, slow=51, signal=19 |
7.0% | -62.4% | 0.39 | 0.11 | 3.1배 | 226 | 48% |
| 매수후보유 | 17.8% | -67.5% | 0.62 | 0.26 | 15.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.