추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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NAVER 백테스트
NAVER의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 19.0%, MDD -46.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.1%, MDD -68.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.0%, MDD -46.4%, Sharpe 0.69, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 낮지만, MDD는 21.7%p 개선됐습니다(CAGR 19.0%, MDD -46.4%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=90 |
19.0% | -46.4% | 0.69 | 0.41 | 62.1배 | 73 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=95 |
18.4% | -56.1% | 0.65 | 0.33 | 55.4배 | 42 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=103 |
17.9% | -52.7% | 0.63 | 0.34 | 50.2배 | 24 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=-0.11 |
16.1% | -60.2% | 0.58 | 0.27 | 35.0배 | 150 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.8 |
10.1% | -70.3% | 0.49 | 0.14 | 9.9배 | 106 | 39% |
| Supertrend period=20, mult=3.7 |
9.8% | -71.0% | 0.46 | 0.14 | 9.3배 | 112 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=2.3 |
7.7% | -74.5% | 0.42 | 0.10 | 5.8배 | 100 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
4.4% | -31.7% | 0.36 | 0.14 | 2.8배 | 26 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
5.0% | -72.8% | 0.31 | 0.07 | 3.2배 | 196 | 50% |
| MACD fast=18, slow=44, signal=19 |
1.9% | -80.7% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 271 | 51% |
| 매수후보유 | 22.1% | -68.1% | 0.67 | 0.32 | 115.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 90일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 90일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.