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한화오션 백테스트
한화오션의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.3%, MDD -46.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.4%, MDD -58.7%, Sharpe 0.46, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.3%, MDD -46.1%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=204 |
10.4% | -58.7% | 0.46 | 0.18 | 12.4배 | 32 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=70 |
7.7% | -83.8% | 0.40 | 0.09 | 6.6배 | 52 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=153 |
7.8% | -71.8% | 0.39 | 0.11 | 6.8배 | 38 | 49% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
7.2% | -79.2% | 0.37 | 0.09 | 5.9배 | 70 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.8 |
5.3% | -46.1% | 0.35 | 0.12 | 3.7배 | 64 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=171, threshold=0.05 |
5.2% | -62.0% | 0.32 | 0.08 | 3.7배 | 150 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=23, mult=1.8 |
2.7% | -62.9% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 162 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=15 |
0.2% | -83.3% | 0.19 | 0.00 | 1.1배 | 266 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-1.0% | -89.5% | 0.17 | -0.01 | 0.8배 | 392 | 51% |
| MACD fast=17, slow=37, signal=19 |
-1.7% | -88.0% | 0.14 | -0.02 | 0.6배 | 290 | 47% |
| 매수후보유 | 3.6% | -98.2% | 0.34 | 0.04 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 204일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 204일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.