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LG화학우 백테스트
LG화학우의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.3%, MDD -42.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.7%, MDD -47.2%, Sharpe 0.59, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 10.3%, MDD -42.3%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=50 |
12.7% | -47.2% | 0.59 | 0.27 | 12.1배 | 36 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.2 |
10.3% | -42.3% | 0.58 | 0.24 | 7.7배 | 124 | 25% |
| Supertrend period=35, mult=3.1 |
10.2% | -61.9% | 0.50 | 0.16 | 7.5배 | 136 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.03 |
10.1% | -49.9% | 0.48 | 0.20 | 7.4배 | 166 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=14, mult=2.2 |
7.7% | -43.9% | 0.45 | 0.18 | 4.7배 | 108 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=178 |
8.9% | -67.3% | 0.44 | 0.13 | 5.9배 | 28 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=140 |
7.3% | -68.3% | 0.39 | 0.11 | 4.3배 | 56 | 50% |
| MACD fast=14, slow=28, signal=14 |
7.0% | -70.2% | 0.39 | 0.10 | 4.1배 | 289 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
5.5% | -71.1% | 0.33 | 0.08 | 3.1배 | 168 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=18 |
4.0% | -56.2% | 0.31 | 0.07 | 2.3배 | 60 | 19% |
| 매수후보유 | 6.5% | -81.7% | 0.36 | 0.08 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 63일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 50일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.