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현대로템 백테스트
현대로템의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 13.3%, MDD -33.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -78.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 13.3%, MDD -33.0%, Sharpe 0.59, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.5%, MDD -56.2%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 45.1%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -33.0%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.3 |
13.3% | -33.0% | 0.59 | 0.40 | 4.9배 | 20 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=96 |
15.5% | -56.2% | 0.56 | 0.28 | 6.3배 | 16 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=284 |
14.8% | -53.6% | 0.55 | 0.28 | 5.8배 | 10 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=201 |
12.3% | -51.8% | 0.50 | 0.24 | 4.4배 | 12 | 52% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
11.8% | -50.7% | 0.49 | 0.23 | 4.2배 | 36 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
11.3% | -58.3% | 0.47 | 0.19 | 3.9배 | 190 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=14 |
10.9% | -63.9% | 0.47 | 0.17 | 3.8배 | 56 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=0 |
10.9% | -54.7% | 0.46 | 0.20 | 3.7배 | 120 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=14, mult=1.7 |
6.8% | -72.7% | 0.36 | 0.09 | 2.3배 | 76 | 33% |
| MACD fast=11, slow=40, signal=17 |
6.5% | -58.3% | 0.36 | 0.11 | 2.2배 | 190 | 49% |
| 매수후보유 | 10.2% | -78.2% | 0.45 | 0.13 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 49일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 49일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.