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KODEX 200 백테스트
KODEX 200의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.3%, MDD -27.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -40.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -20.1%, Sharpe 0.64, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.5%, MDD -40.9%, 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 낮지만, MDD는 20.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -27.0%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3 |
4.5% | -20.1% | 0.64 | 0.22 | 2.4배 | 10 | 9% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
7.3% | -27.0% | 0.63 | 0.27 | 4.0배 | 56 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=75 |
8.5% | -40.9% | 0.59 | 0.21 | 4.9배 | 39 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.21 |
6.3% | -40.9% | 0.56 | 0.15 | 3.3배 | 35 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=109 |
7.5% | -42.2% | 0.54 | 0.18 | 4.1배 | 33 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=19 |
5.0% | -25.2% | 0.54 | 0.20 | 2.6배 | 30 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=12, mult=2.4 |
5.0% | -32.2% | 0.49 | 0.16 | 2.6배 | 88 | 36% |
| MACD fast=22, slow=50, signal=20 |
4.9% | -47.9% | 0.45 | 0.10 | 2.5배 | 150 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=67 |
5.8% | -53.3% | 0.45 | 0.11 | 3.0배 | 47 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
0.3% | -61.3% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 250 | 58% |
| 매수후보유 | 9.6% | -40.9% | 0.59 | 0.24 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.