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대웅제약 백테스트
대웅제약의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -78.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.3%, MDD -65.4%, Sharpe 0.41, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=4.7 |
8.3% | -65.4% | 0.41 | 0.13 | 5.3배 | 64 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=42 |
6.4% | -76.5% | 0.35 | 0.08 | 3.6배 | 81 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
5.8% | -67.3% | 0.34 | 0.09 | 3.2배 | 261 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=118 |
5.2% | -69.0% | 0.32 | 0.08 | 2.9배 | 54 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=60 |
5.0% | -73.1% | 0.31 | 0.07 | 2.8배 | 72 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
4.0% | -56.6% | 0.28 | 0.07 | 2.3배 | 60 | 18% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=13 |
3.6% | -77.9% | 0.27 | 0.05 | 2.1배 | 231 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.2 |
3.5% | -55.0% | 0.27 | 0.06 | 2.1배 | 30 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=29, mult=2 |
2.8% | -76.7% | 0.24 | 0.04 | 1.8배 | 94 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=66, threshold=-0.04 |
-0.6% | -87.5% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 258 | 59% |
| 매수후보유 | 7.0% | -78.5% | 0.38 | 0.09 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.