추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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현대백화점 백테스트
현대백화점의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 5.5%, MDD -57.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -79.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.7%, MDD -65.6%, Sharpe 0.40, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 13.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -57.5%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
7.7% | -65.6% | 0.40 | 0.12 | 5.8배 | 66 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=28, mult=2.7 |
5.5% | -57.5% | 0.35 | 0.10 | 3.6배 | 66 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=72 |
5.4% | -75.0% | 0.33 | 0.07 | 3.4배 | 41 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.8 |
4.9% | -57.4% | 0.32 | 0.09 | 3.1배 | 120 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=155 |
4.9% | -75.2% | 0.31 | 0.07 | 3.1배 | 49 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=219 |
4.2% | -76.1% | 0.29 | 0.05 | 2.6배 | 29 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.13 |
3.0% | -69.5% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 137 | 32% |
| MACD fast=21, slow=58, signal=17 |
2.9% | -78.2% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 236 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=15 |
1.8% | -74.2% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 230 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-7.8% | -96.2% | -0.18 | -0.08 | 0.1배 | 516 | 50% |
| 매수후보유 | 6.1% | -79.2% | 0.35 | 0.08 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.