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금호타이어 백테스트
금호타이어의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 2.0%, MDD -9.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -8.7%, MDD -95.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.0%, MDD -9.6%, Sharpe 0.26, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 10.7%p 높고, MDD는 85.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -9.6%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=1, threshold=0.28 |
2.0% | -9.6% | 0.26 | 0.21 | 1.5배 | 6 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=77 |
-0.1% | -61.3% | 0.14 | -0.00 | 1.0배 | 86 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=83 |
-1.1% | -72.8% | 0.09 | -0.02 | 0.8배 | 37 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.4 |
-0.2% | -55.5% | 0.08 | -0.00 | 0.9배 | 37 | 10% |
| MACD fast=19, slow=48, signal=18 |
-4.0% | -86.3% | 0.05 | -0.05 | 0.4배 | 215 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=74 |
-3.6% | -75.0% | 0.04 | -0.05 | 0.5배 | 35 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=24, mult=2.7 |
-1.3% | -62.1% | 0.03 | -0.02 | 0.8배 | 76 | 12% |
| Supertrend period=6, mult=4.2 |
-5.1% | -90.3% | 0.01 | -0.06 | 0.3배 | 81 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=37 |
-0.5% | -27.6% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 10 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-9.7% | -95.5% | -0.16 | -0.10 | 0.1배 | 166 | 44% |
| 매수후보유 | -8.7% | -95.4% | 0.04 | -0.09 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 28%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 28% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.