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GS 백테스트
GS의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.8%, MDD -47.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -72.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.6%, MDD -62.0%, Sharpe 0.44, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 10.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -47.3%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=137 |
8.6% | -62.0% | 0.44 | 0.14 | 6.2배 | 19 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=213 |
7.8% | -47.3% | 0.42 | 0.17 | 5.3배 | 29 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=213 |
7.5% | -59.6% | 0.40 | 0.13 | 4.9배 | 27 | 52% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
4.4% | -52.4% | 0.30 | 0.08 | 2.6배 | 59 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=-0.01 |
4.0% | -67.2% | 0.28 | 0.06 | 2.4배 | 301 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=0.9 |
1.3% | -71.8% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 197 | 41% |
| MACD fast=10, slow=40, signal=19 |
0.7% | -80.0% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 291 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=17, mult=2.5 |
0.4% | -61.2% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 87 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-0.4% | -81.3% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 281 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=36 |
-0.1% | -18.7% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 10 | 2% |
| 매수후보유 | 7.6% | -72.1% | 0.39 | 0.11 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 110일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 137일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.