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LIG디펜스앤에어로스페이스 백테스트
LIG디펜스앤에어로스페이스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 31.6%, MDD -42.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 23.2%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 31.6%, MDD -42.2%, Sharpe 0.86, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.4%p 높고, MDD는 45.1%p 개선됐습니다(CAGR 31.6%, MDD -42.2%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=272 |
31.6% | -42.2% | 0.86 | 0.75 | 19.5배 | 7 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=186 |
27.8% | -42.2% | 0.79 | 0.66 | 14.2배 | 9 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
23.5% | -49.8% | 0.75 | 0.47 | 9.8배 | 214 | 49% |
| Supertrend period=24, mult=1.3 |
19.7% | -57.7% | 0.68 | 0.34 | 7.0배 | 198 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=76 |
20.4% | -46.5% | 0.66 | 0.44 | 7.5배 | 10 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=11, mult=0.7 |
17.4% | -49.9% | 0.63 | 0.35 | 5.7배 | 176 | 39% |
| MACD fast=10, slow=55, signal=15 |
17.4% | -55.9% | 0.62 | 0.31 | 5.7배 | 146 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.05 |
14.6% | -52.8% | 0.54 | 0.28 | 4.4배 | 94 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=13 |
13.2% | -67.8% | 0.51 | 0.19 | 3.8배 | 190 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.1 |
11.8% | -62.7% | 0.49 | 0.19 | 3.3배 | 142 | 41% |
| 매수후보유 | 23.2% | -87.4% | 0.66 | 0.27 | 9.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 272일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 272일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.