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동양생명 백테스트
동양생명의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.2%, MDD -11.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -90.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -41.3%, Sharpe 0.37, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.3%p 높고, MDD는 48.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -11.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=166 |
6.2% | -41.3% | 0.37 | 0.15 | 2.8배 | 19 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=181 |
3.3% | -41.3% | 0.26 | 0.08 | 1.7배 | 17 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3.2 |
1.2% | -11.4% | 0.24 | 0.11 | 1.2배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=12, mult=4 |
1.5% | -15.2% | 0.23 | 0.10 | 1.3배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=59 |
-0.6% | -54.0% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 31 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.03 |
-1.3% | -61.4% | 0.09 | -0.02 | 0.8배 | 161 | 50% |
| MACD fast=15, slow=25, signal=10 |
-1.1% | -63.8% | 0.08 | -0.02 | 0.8배 | 253 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=24 |
-0.8% | -60.9% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 48 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.9% | -70.9% | 0.01 | -0.04 | 0.6배 | 117 | 43% |
| Supertrend period=9, mult=2 |
-3.7% | -76.2% | -0.01 | -0.05 | 0.5배 | 173 | 49% |
| 매수후보유 | -3.1% | -90.1% | 0.09 | -0.03 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 63일 평균가격이 166일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 63일 평균이 166일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.