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현대글로비스 백테스트
현대글로비스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.1%, MDD -58.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.1%, MDD -58.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 18.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -58.9%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=120 |
11.1% | -58.9% | 0.50 | 0.19 | 8.7배 | 40 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=201 |
7.9% | -57.5% | 0.40 | 0.14 | 4.8배 | 40 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=73 |
7.8% | -73.5% | 0.39 | 0.11 | 4.7배 | 65 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=18, mult=3.2 |
2.8% | -18.3% | 0.38 | 0.15 | 1.8배 | 8 | 1% |
| Supertrend period=19, mult=4.2 |
3.3% | -68.6% | 0.26 | 0.05 | 1.9배 | 72 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.04 |
3.1% | -64.8% | 0.25 | 0.05 | 1.9배 | 192 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=16 |
2.2% | -62.7% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 70 | 23% |
| MACD fast=31, slow=43, signal=19 |
0.5% | -78.9% | 0.16 | 0.01 | 1.1배 | 195 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.6 |
0.5% | -56.6% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 74 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-1.9% | -80.5% | 0.09 | -0.02 | 0.7배 | 169 | 50% |
| 매수후보유 | 10.7% | -77.6% | 0.46 | 0.14 | 8.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 33일 평균가격이 120일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일 평균이 120일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.