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하나금융지주 백테스트
하나금융지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.3%, MDD -60.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -77.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.3%, MDD -60.0%, Sharpe 0.46, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -60.0%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=95 |
9.3% | -60.0% | 0.46 | 0.15 | 8.2배 | 67 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=200 |
6.5% | -68.0% | 0.37 | 0.09 | 4.4배 | 29 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=58 |
5.5% | -54.4% | 0.34 | 0.10 | 3.6배 | 35 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.03 |
4.0% | -70.2% | 0.28 | 0.06 | 2.5배 | 247 | 62% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
2.5% | -70.9% | 0.23 | 0.04 | 1.8배 | 69 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=25, mult=3.5 |
1.5% | -64.6% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 60 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.2 |
0.8% | -71.6% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 84 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=32 |
0.4% | -15.0% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-8.0% | -93.3% | -0.19 | -0.09 | 0.1배 | 330 | 50% |
| MACD fast=19, slow=24, signal=19 |
-9.0% | -94.9% | -0.22 | -0.09 | 0.1배 | 316 | 51% |
| 매수후보유 | 8.4% | -77.1% | 0.40 | 0.11 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 95일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 95일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.