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KODEX 반도체 백테스트
KODEX 반도체의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 12.6%, MDD -31.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -50.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.6%, MDD -31.1%, Sharpe 0.72, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 19.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.6%, MDD -31.1%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=5, mult=5 |
12.6% | -31.1% | 0.72 | 0.40 | 10.1배 | 58 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=41 |
11.3% | -43.4% | 0.64 | 0.26 | 8.1배 | 58 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=134 |
11.4% | -50.3% | 0.61 | 0.23 | 8.2배 | 27 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=50 |
10.3% | -43.4% | 0.59 | 0.24 | 6.8배 | 48 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=-0.1 |
11.3% | -49.4% | 0.58 | 0.23 | 8.0배 | 94 | 95% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=19 |
6.6% | -23.4% | 0.54 | 0.28 | 3.5배 | 30 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.2 |
4.2% | -19.4% | 0.50 | 0.22 | 2.2배 | 10 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=13, mult=2.2 |
4.4% | -34.1% | 0.47 | 0.13 | 2.3배 | 92 | 18% |
| MACD fast=19, slow=32, signal=17 |
5.7% | -63.2% | 0.42 | 0.09 | 3.0배 | 206 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
5.1% | -55.7% | 0.38 | 0.09 | 2.6배 | 158 | 57% |
| 매수후보유 | 14.1% | -50.3% | 0.64 | 0.28 | 13.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 5일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.