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HJ중공업 백테스트
HJ중공업의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.2%, MDD -31.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.0%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.2%, MDD -31.0%, Sharpe 0.55, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.1%p 높고, MDD는 68.5%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -31.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=37 |
10.2% | -31.0% | 0.55 | 0.33 | 6.2배 | 32 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=178 |
6.5% | -71.9% | 0.35 | 0.09 | 3.3배 | 26 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.15 |
5.9% | -63.2% | 0.34 | 0.09 | 3.0배 | 108 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=212 |
5.9% | -59.5% | 0.34 | 0.10 | 3.0배 | 14 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
5.3% | -63.0% | 0.33 | 0.08 | 2.7배 | 18 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=7 |
3.5% | -45.3% | 0.28 | 0.08 | 1.9배 | 34 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=25, mult=3.4 |
3.1% | -45.4% | 0.25 | 0.07 | 1.8배 | 28 | 5% |
| Supertrend period=23, mult=2.3 |
-2.4% | -87.5% | 0.13 | -0.03 | 0.6배 | 172 | 41% |
| MACD fast=18, slow=51, signal=8 |
-3.4% | -82.6% | 0.12 | -0.04 | 0.5배 | 244 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
-5.5% | -92.5% | 0.05 | -0.06 | 0.3배 | 368 | 45% |
| 매수후보유 | -15.0% | -99.5% | 0.01 | -0.15 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.