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일진전기 백테스트
일진전기의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.9%, MDD -58.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 12.5%, MDD -90.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 22.1%, MDD -70.7%, Sharpe 0.67, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 20.0%p 개선됐습니다(CAGR 15.9%, MDD -58.5%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=56 |
22.1% | -70.7% | 0.67 | 0.31 | 36.3배 | 66 | 74% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=14, mult=1 |
17.2% | -71.8% | 0.61 | 0.24 | 17.3배 | 118 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.2 |
15.6% | -61.4% | 0.58 | 0.25 | 13.6배 | 102 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=43 |
16.0% | -71.0% | 0.57 | 0.23 | 14.5배 | 108 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=64 |
15.9% | -58.5% | 0.56 | 0.27 | 14.1배 | 70 | 52% |
| Supertrend period=23, mult=3 |
15.3% | -70.0% | 0.56 | 0.22 | 12.9배 | 114 | 49% |
| MACD fast=18, slow=64, signal=18 |
12.4% | -81.0% | 0.50 | 0.15 | 8.2배 | 180 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
11.1% | -62.9% | 0.47 | 0.18 | 6.6배 | 136 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.11 |
10.6% | -55.6% | 0.45 | 0.19 | 6.1배 | 120 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=32 |
7.3% | -42.4% | 0.42 | 0.17 | 3.6배 | 14 | 10% |
| 매수후보유 | 12.5% | -90.7% | 0.49 | 0.14 | 8.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 56일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.