추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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KB금융 백테스트
KB금융의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.4%, MDD -45.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -74.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -45.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 29.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -45.0%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=96 |
6.4% | -45.0% | 0.38 | 0.14 | 4.6배 | 73 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=84 |
5.5% | -59.7% | 0.35 | 0.09 | 3.8배 | 47 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=42 |
4.6% | -37.6% | 0.34 | 0.12 | 3.0배 | 43 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.08 |
1.9% | -52.1% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 177 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.4 |
1.4% | -28.3% | 0.18 | 0.05 | 1.4배 | 28 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=22, mult=4 |
0.8% | -34.7% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 32 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-0.0% | -77.5% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 165 | 52% |
| Supertrend period=17, mult=3.9 |
-0.5% | -67.5% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 115 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=28 |
0.5% | -33.6% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 22 | 11% |
| MACD fast=18, slow=51, signal=19 |
-4.8% | -77.9% | -0.10 | -0.06 | 0.3배 | 252 | 50% |
| 매수후보유 | 5.2% | -74.5% | 0.32 | 0.07 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 17일 평균가격이 96일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일 평균이 96일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.