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영원무역 백테스트
영원무역의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.9%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.9%, MDD -58.8%, Sharpe 0.49, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=218 |
10.9% | -58.8% | 0.49 | 0.18 | 5.8배 | 23 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=75 |
10.6% | -72.9% | 0.47 | 0.15 | 5.6배 | 32 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=219 |
10.1% | -69.4% | 0.46 | 0.14 | 5.1배 | 23 | 62% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
8.8% | -69.5% | 0.43 | 0.13 | 4.2배 | 42 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
6.0% | -71.2% | 0.35 | 0.08 | 2.7배 | 219 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=0.05 |
4.0% | -78.1% | 0.28 | 0.05 | 2.0배 | 133 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=9, mult=1.4 |
1.9% | -73.6% | 0.20 | 0.03 | 1.4배 | 108 | 42% |
| MACD fast=17, slow=27, signal=14 |
1.3% | -73.5% | 0.19 | 0.02 | 1.2배 | 243 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=13 |
0.7% | -70.7% | 0.16 | 0.01 | 1.1배 | 161 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.5 |
-0.2% | -69.5% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 111 | 38% |
| 매수후보유 | 14.9% | -75.2% | 0.55 | 0.20 | 10.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 218일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 218일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.