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한미약품 백테스트
한미약품의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 11.1%, MDD -26.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -70.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 15.4%, MDD -33.7%, Sharpe 0.66, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 16.3%, MDD -61.0%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 36.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -26.0%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.9 |
15.4% | -33.7% | 0.66 | 0.46 | 9.9배 | 28 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=11, mult=2.4 |
11.1% | -26.0% | 0.63 | 0.43 | 5.4배 | 44 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=175 |
16.3% | -61.0% | 0.60 | 0.27 | 11.2배 | 24 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=25 |
11.0% | -55.6% | 0.56 | 0.20 | 5.3배 | 36 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.14 |
13.1% | -65.4% | 0.55 | 0.20 | 7.2배 | 110 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=28 |
12.7% | -55.0% | 0.54 | 0.23 | 6.8배 | 42 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=129 |
12.7% | -70.5% | 0.52 | 0.18 | 6.8배 | 22 | 49% |
| Supertrend period=26, mult=3.6 |
9.5% | -63.6% | 0.44 | 0.15 | 4.3배 | 74 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
2.1% | -66.6% | 0.23 | 0.03 | 1.4배 | 312 | 51% |
| MACD fast=14, slow=43, signal=7 |
-1.5% | -82.7% | 0.12 | -0.02 | 0.8배 | 272 | 48% |
| 매수후보유 | 11.1% | -70.5% | 0.46 | 0.16 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 54일 평균의 상단 밴드(변동성 2.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 54일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.