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메리츠금융지주 백테스트
메리츠금융지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 23.0%, MDD -30.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 22.8%, MDD -65.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 30.1%, MDD -45.6%, Sharpe 1.13, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 19.9%p 개선됐습니다(CAGR 23.0%, MDD -30.9%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=126 |
30.1% | -45.6% | 1.13 | 0.66 | 56.1배 | 41 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=165 |
28.3% | -41.8% | 1.12 | 0.68 | 45.5배 | 15 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
23.0% | -30.9% | 1.06 | 0.74 | 23.7배 | 52 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=61 |
26.6% | -47.4% | 1.05 | 0.56 | 37.1배 | 19 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=20, mult=1.2 |
25.4% | -39.6% | 1.04 | 0.64 | 31.9배 | 70 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.01 |
25.6% | -43.6% | 1.02 | 0.59 | 32.6배 | 71 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.1 |
20.5% | -32.6% | 1.01 | 0.63 | 17.3배 | 49 | 41% |
| Supertrend period=22, mult=3.4 |
25.4% | -33.4% | 1.00 | 0.76 | 32.1배 | 55 | 59% |
| MACD fast=11, slow=53, signal=14 |
14.2% | -62.3% | 0.66 | 0.23 | 7.6배 | 202 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
13.2% | -65.4% | 0.62 | 0.20 | 6.7배 | 257 | 52% |
| 매수후보유 | 22.8% | -65.5% | 0.76 | 0.35 | 23.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 6일 지수이동평균이 126일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 6일선이 126일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.