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iM금융지주 백테스트
iM금융지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.7%, MDD -22.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.9%, MDD -80.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -30.9%, Sharpe 0.39, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 49.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -22.2%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=215 |
5.8% | -30.9% | 0.39 | 0.19 | 2.4배 | 19 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=135 |
5.8% | -50.0% | 0.38 | 0.12 | 2.4배 | 28 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=65 |
3.8% | -49.5% | 0.29 | 0.08 | 1.8배 | 20 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.11 |
2.9% | -50.1% | 0.26 | 0.06 | 1.5배 | 81 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=21, mult=2.3 |
1.7% | -22.2% | 0.25 | 0.07 | 1.3배 | 34 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=37 |
0.8% | -13.7% | 0.23 | 0.06 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=28, mult=4.5 |
2.0% | -48.7% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 48 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.9 |
0.4% | -33.7% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 32 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-5.7% | -77.4% | -0.21 | -0.07 | 0.4배 | 251 | 48% |
| MACD fast=6, slow=58, signal=19 |
-6.5% | -81.9% | -0.25 | -0.08 | 0.4배 | 261 | 50% |
| 매수후보유 | 0.9% | -80.1% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 28일 지수이동평균이 215일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일선이 215일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.