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이마트 백테스트
이마트의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -10.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -6.6%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -39.1%, Sharpe 0.22, 시장 노출 30%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.1%p 높고, MDD는 44.1%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -10.6%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=37 |
2.5% | -39.1% | 0.22 | 0.06 | 1.5배 | 20 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=203 |
1.8% | -37.7% | 0.19 | 0.05 | 1.3배 | 20 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=155 |
0.8% | -38.0% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 16 | 36% |
| Supertrend period=26, mult=4.8 |
-1.9% | -59.7% | 0.05 | -0.03 | 0.7배 | 38 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=31, mult=3.5 |
0.0% | -15.6% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 10 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0.05 |
-1.6% | -56.4% | 0.03 | -0.03 | 0.8배 | 112 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=24 |
-0.1% | -10.6% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3 |
-1.9% | -43.2% | -0.04 | -0.04 | 0.8배 | 30 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-15.5% | -95.0% | -0.60 | -0.16 | 0.1배 | 128 | 43% |
| MACD fast=6, slow=49, signal=17 |
-18.7% | -96.5% | -0.75 | -0.19 | 0.0배 | 283 | 48% |
| 매수후보유 | -6.6% | -83.2% | -0.03 | -0.08 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 80일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 37일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.