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NHN 백테스트
NHN의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -38.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.1%, MDD -78.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.6%, MDD -49.1%, Sharpe 0.30, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.7%p 높고, MDD는 29.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -38.7%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=88 |
4.6% | -49.1% | 0.30 | 0.09 | 1.8배 | 40 | 47% |
| Supertrend period=24, mult=3.3 |
4.3% | -46.2% | 0.29 | 0.09 | 1.7배 | 64 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=17, mult=2.7 |
0.6% | -44.7% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 26 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=94 |
-1.3% | -63.8% | 0.11 | -0.02 | 0.8배 | 25 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=65 |
-1.7% | -66.8% | 0.09 | -0.03 | 0.8배 | 24 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
0.2% | -38.7% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 12 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-2.5% | -58.9% | 0.06 | -0.04 | 0.7배 | 110 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3 |
-0.6% | -47.2% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 20 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.04 |
-4.5% | -62.2% | -0.02 | -0.07 | 0.5배 | 102 | 38% |
| MACD fast=24, slow=59, signal=13 |
-6.3% | -72.8% | -0.09 | -0.09 | 0.4배 | 136 | 50% |
| 매수후보유 | -5.1% | -78.5% | 0.09 | -0.06 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 88일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 88일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.