추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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종근당 백테스트
종근당의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.3%, MDD -37.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -69.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.7%, MDD -42.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.2%p 높고, MDD는 26.7%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -37.8%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=3.8 |
11.7% | -42.5% | 0.51 | 0.27 | 4.0배 | 40 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=51 |
10.9% | -43.2% | 0.48 | 0.25 | 3.7배 | 52 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=45 |
9.2% | -39.7% | 0.43 | 0.23 | 3.0배 | 38 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=18 |
7.3% | -37.8% | 0.38 | 0.19 | 2.4배 | 44 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=16 |
6.7% | -57.1% | 0.36 | 0.12 | 2.3배 | 92 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=14, mult=3.5 |
5.2% | -42.1% | 0.32 | 0.12 | 1.9배 | 18 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=0.14 |
4.8% | -50.7% | 0.30 | 0.09 | 1.8배 | 98 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.4 |
2.9% | -44.8% | 0.24 | 0.06 | 1.4배 | 64 | 34% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=12 |
-2.0% | -75.3% | 0.08 | -0.03 | 0.8배 | 163 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-2.2% | -68.7% | 0.07 | -0.03 | 0.8배 | 90 | 43% |
| 매수후보유 | 2.5% | -69.2% | 0.27 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.