추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
해성디에스 백테스트
해성디에스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.2%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 19.2%, MDD -25.2%, Sharpe 0.92, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 28.1%, MDD -44.2%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 51.4%p 개선됐습니다(CAGR 19.2%, MDD -25.2%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=42 |
19.2% | -25.2% | 0.92 | 0.76 | 5.9배 | 50 | 15% |
| MACD fast=16, slow=35, signal=10 |
28.1% | -44.2% | 0.91 | 0.64 | 12.1배 | 126 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=193 |
19.0% | -62.7% | 0.63 | 0.30 | 5.8배 | 17 | 54% |
| Supertrend period=6, mult=2.2 |
17.4% | -43.4% | 0.62 | 0.40 | 5.0배 | 90 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=54 |
19.6% | -55.1% | 0.62 | 0.36 | 6.1배 | 42 | 84% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=17, mult=3.1 |
12.5% | -30.3% | 0.61 | 0.41 | 3.3배 | 32 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.1 |
15.5% | -44.1% | 0.61 | 0.35 | 4.3배 | 108 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
12.9% | -45.5% | 0.52 | 0.28 | 3.4배 | 76 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.04 |
12.9% | -60.6% | 0.50 | 0.21 | 3.4배 | 80 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=153 |
12.4% | -60.3% | 0.49 | 0.21 | 3.3배 | 26 | 55% |
| 매수후보유 | 12.4% | -76.6% | 0.49 | 0.16 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 42 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 42) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.