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HL만도 백테스트
HL만도의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.1%, MDD -19.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -75.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 11.0%, MDD -30.8%, Sharpe 0.59, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 44.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -19.9%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=11, mult=3.6 |
11.0% | -30.8% | 0.59 | 0.36 | 3.4배 | 16 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.3 |
7.1% | -19.9% | 0.48 | 0.36 | 2.3배 | 12 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=19 |
5.7% | -36.6% | 0.37 | 0.16 | 1.9배 | 26 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=136 |
3.4% | -65.2% | 0.27 | 0.05 | 1.5배 | 28 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.13 |
1.8% | -64.8% | 0.20 | 0.03 | 1.2배 | 78 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=72 |
0.4% | -73.4% | 0.20 | 0.01 | 1.0배 | 28 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=210 |
-0.2% | -71.1% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 22 | 46% |
| Supertrend period=14, mult=4.3 |
-1.2% | -68.9% | 0.14 | -0.02 | 0.9배 | 48 | 54% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=17 |
-3.3% | -66.8% | 0.06 | -0.05 | 0.7배 | 134 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-7.5% | -67.2% | -0.10 | -0.11 | 0.4배 | 226 | 48% |
| 매수후보유 | 1.0% | -75.0% | 0.25 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 55일 평균 + 변동성 3.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 55일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.