추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
KODEX 코스닥150 백테스트
KODEX 코스닥150의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.1%, MDD -14.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -57.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.8%, MDD -27.2%, Sharpe 0.47, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -31.9%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 30.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -14.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=39 |
6.8% | -27.2% | 0.47 | 0.25 | 2.0배 | 16 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.3 |
6.0% | -22.9% | 0.46 | 0.26 | 1.9배 | 14 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=157 |
7.0% | -31.9% | 0.43 | 0.22 | 2.1배 | 14 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=186 |
5.7% | -32.0% | 0.38 | 0.18 | 1.8배 | 30 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
2.1% | -14.2% | 0.35 | 0.15 | 1.3배 | 6 | 3% |
| MACD fast=7, slow=42, signal=13 |
4.6% | -32.2% | 0.35 | 0.14 | 1.6배 | 168 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=0 |
4.9% | -34.9% | 0.34 | 0.14 | 1.7배 | 90 | 49% |
| Supertrend period=20, mult=4.8 |
-0.5% | -47.7% | 0.07 | -0.01 | 1.0배 | 40 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=11, mult=1.4 |
-0.6% | -32.9% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 96 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-1.9% | -45.3% | -0.01 | -0.04 | 0.8배 | 146 | 54% |
| 매수후보유 | 1.0% | -57.9% | 0.19 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 96일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 39일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.